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大盘迎持续反弹行情 上证50期指或进一步冲高

来源:新湖期货    作者:新湖国际期货    

五分彩   近期大盘迎来难得的持续强劲反弹行情,6个交易日累计最高反弹幅度达到6.9%。虽然国庆长假临近,但是市场交投没有转清淡,相反持续温和放量。周三收盘沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为1.11%、1.37%、0.48%,对应股指期货当月合约涨跌幅分别为0.97%、1.38%、0.14%,对应升贴水为5点、9.8点、-15.6点。IF和IH维持升水,但IF升水略微减小,IC贴水略微扩大。

五分彩   三大期指全线增仓,IF增仓1426手,IH增仓2758手,IC增仓891手。IF和IH增仓较大,尤其IH总持仓达到年内次高26553手。资金呈现明显回流,IF和IH增仓对维持上行有利,但是尾盘冲高回落也显示多空博弈较为激烈。不过,整体市场多头占优。IC收出十字星阴线,增仓收阴,贴水扩大,显示短线IC上行乏力。近期期指反弹趋势较为明显,反弹前两天是减仓为主,后三天增仓为主,符合短线转向的持仓变动特征。

  中金所公布的前20大席位显示,IF净空头从6468手扩大到6729手,IH净空从1374手扩大到1415手,IC净空从439手缩小到390手,净空数据表现与总持仓数据变动呈现一定背离信号。IF和IH净空没有进一步缩小,而是再度扩大,尤其IF短线空头压制仍较大。从中长线看,多头并没有明显扭转颓势。IC净持仓表现略好,并不悲观。

  从主力席位持仓变动看,IF前20席位多头增仓518手,高于空头增仓331手,但IH和IC多头增仓均低于空头增仓。具体看,最大的亮点是活跃度较高的五矿席位在三大品种多单减仓均超过100手,彰显一些投机资金短线有获利了结迹象。从持仓变动较大的IF和IH多空对比看,博弈较为激烈。以IF合约为例,中信期货、东证期货席位都呈现减空增多的偏暖局面,但是国泰君安和华泰期货等席位加空力度也在200手左右。

  综上所述,三大期指短线大幅增仓,对于反弹有利,但是尾盘的增仓回落,尤其净持仓数据欠佳或为短线的走势增添不确定性。相对而言,IH增仓最大,成为本次反弹的引领板块,后期仍存在进一步冲高的可能。