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10月15日股指期货量化波段交易策略

来源:新湖期货    作者:新湖国际期货    

  10月15日股指期货量化波段交易观点与策略

  一、观点

  上个交易日,欧洲主要股指较弱,美国主要股指大升,美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨较好,CRB指数大升,上个交易日晚间国内文华商品指数较弱,今天早盘亚太主要股指大跌。外围市场对今天国内市场影响利空。

  关注本周美国可能公布汇率操纵国名单的影响。此因素利空今天市场。

五分彩   沪伦通提速消息,利好今天市场。

  本周没有IPO发审会安排消息,利好今天市场。

  深圳已拟定首批获助上市公司名单,利好今天市场。

五分彩   上个交易日,沪深300大升;沪深300成交量和沪深两市场总成交量都比前个交易日大幅减少;沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日大幅减少。

五分彩   目前,沪深300中期很弱,短期较弱,3000有一定支持,3200有一定压力。

  上个交易日,沪深300股指期货成交量比上个交易日巨幅减少,持仓量比前个交易日小幅减少。4个月期指期现差都比前个交易日巨幅增加。从基差看,目前空方稍强势。目前,4个月份期指基差在正常水平。

  二、基本预测:

  今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为:中性。

  日内沪深300的10月期指以下位置触及概率的预测:

五分彩   1、3250的触及概率为50%;

五分彩   2、3090的触及概率为50%。

  三、交易基本策略:

  多些观望。主要考虑买卖沪深300的10月期指和上证50的10月期指。

  附:

  量化波段交易

五分彩   1、基准量化因子的选择及量化因子的权重设计。因阶段性行情特性而引入补充性量化因子及权重。

五分彩   2、很高的胜算,能极早的发现上升和下跌波段行情,盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。

  3、很高的胜算,重视捕捉波段行情机会,也重视捕捉短期行情及日内行情机会。

  4、常规交易,交易方向的选择,交易量的轻重调整,交给量化指标。人的作用只是监测指标,辅助交易,在特殊行情出现时调整量化因子及权重。

  5、一个波段的起始、强弱、预期的胜算比率,主要由量化指标决定。