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持仓分析:期指总持仓持续攀升

来源:新湖期货    作者:新湖国际期货    

  上周市场呈现先抑后扬走势,周初在外围金融市场普遍走弱的影响下,沪深两市持续下探,上证综指最低跌至2449.2点,之后监管层持续表态提振市场信心,上证综指上周五重回2500点之上,最终收报2550.47点。期指三个品种虽然均有回落,但跌幅有明显差异,其中IF及IH较为抗跌,主力合约周跌幅分别为1.36%和0.27%,但IC走势疲软,主力合约当周跌幅超过4%。基差方面,期指走势明显弱于现指。截至上周五,IF、IH及IC主力合约全部转为贴水,分别贴水6.4、7.1和47.6点。

  量能方面,虽然本周存在交割因素影响,但市场波动也显著增大,期指持仓不降反增,各品种总持仓当周增加2000手至138070手,创近年以来新高。但各品种持仓呈现增减不一的局面,其中IF增仓1897手至60387手,时隔三年以来首度升至6万手之上。IH增仓500手,持仓升至26384手。IC减仓397手,持仓降至51299手。

五分彩   主力持仓方面,由于走势略有不同,期指各品种多空主力持仓增减情况也各有不同。其中,IF多空主力双双增仓1000余手,净空持仓减少209手降至5746手。与IF不同,IH主力小幅减仓,多头减292手,空头减仓498手,净空持仓降至1141手。IC多头主力小幅减仓81手,空头主力增仓176手,净空持仓增至1035手。

  

  图为IF多空主力持仓

  具体席位方面,由于市场振幅增大,IF多空双方对于后市的看法持续显现分歧。多头方面,国泰君安、国富及中银国际期货等席位多头继续增仓,其中国泰君安期货多头增仓近1000手,净多持仓跃升至1834手,国富期货多头增仓1027手,净持仓由空转多,净多874手。空头方面,上海东证、华泰及中信期货等多数席位空头继续小幅增仓,银河期货空头减仓1355手,净空持仓自200手之上降至不足1000手。

五分彩   总体来说,上周期指持仓继续攀升,市场分歧凸显,多空双方均有增仓。短期看,期指超跌迹象明显,持续下行空间有限,预计短线或继续温和反弹。