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大商所2018年十大期货投研团队评选进入尾声

来源:新湖期货    作者:新湖国际期货    

  目前,大商所2018年十大期货投研团队评选进入尾声,参赛团队各显其能。今年比赛期间,部分领先团队的成绩一直很稳定。截至11月9日,鲁证期货1队暂居全品种组总成绩第一名,锦泰期货1队、铜冠金源1队分列二、三名。期权组方面,银河期货期权队暂居总成绩第一名,徽商期货期权队、南华期货期权队分列二、三名。

五分彩   今年共有207个团队参与本轮比赛,截至目前,在两个多月的比赛进程中,总体上有80多家团队取得正收益,占比超过40%。“这也充分体现了专业团队的盈利能力,且各家团队不仅仅关注收益率,同时也对夏普值和回撤控制较为关注,更加贴近资管产品化。” 铜冠金源期货领队员海军说。

五分彩   “今年参赛团队中对冲、套利的策略比较多。” 鲁证期货1队领队孟宪强对记者表示,一是由于比赛规则中夏普指数占的比重较高,另一方面也跟期货市场投资者越来越成熟、对冲和套利策略运用越来越多、期货公司研究员平时就对这方面策略研究比较多有关。

五分彩   记者发现,领先的参赛团队有各自独特的优势。近几周排名暂居第一名的鲁证期货1队的策略是根据自己对产业的理解和对未来行情的把握抓确定性最大的行情。“我们主做的品种是鸡蛋,鸡蛋的走势也基本符合我们的预期,之所以能把握住行情是源于对产业的了解。我们团队一直秉承‘走出去’做调研,深入产业一线调研了解产业真实情况,我们认为,‘接地气’的研究是我们抓住鸡蛋行情的最重要原因。”孟宪强说。

五分彩   排名靠前的华泰期货领队王英武告诉期货日报记者,该团队的操作风格属于稳健型,结合当时各品种基本面的研究,合理的分配仓位。在交易时坚定团队的分析成果,一般持仓不超过总资金的20%。“而比较值得注意的是,除了板块内的对冲外,我们又联系黑色板块以及化工板块间的交易进行一定的对冲,所以从我们的收益曲线上来看,回撤也是在参赛队伍里处于比较低的水平。”王英武说。

五分彩   记者发现,最近行情算是较为流畅,由于季节性的原因,整体工业品消费均呈现高位回落的态势,由此,一些高利润的工业品,价格下跌较为迅猛。其中一些参赛队员“嗅觉”较为敏感,通过对工业品季节性的把握,以及对微观供需状况的研判,基本做对了每一波行情。“参赛期间紧密的逻辑分析更进一步锻炼了团队分析能力,也加强了团队的凝聚力。交易团队的投研结合,是我们取得近期成绩的最大保障。” 王英武说。

  商品期权上市已一年有余,各参赛团队对期权的运用也越来越娴熟。徽商期货期权队领队张应钢告诉记者,该团队都是经验丰富的队员,队员之间分工明确、执行效率较高。今年成绩的领先得益于比赛中抓住两波豆粕期权的行情。谈及心得,张应钢介绍,一是对行情大方向的把握,像豆粕期货从9月份最低3077点到10月最高3539点,以及从3539点跌到3050点,都是很大的行情;二是工具的使用,这点也是受到其他团队的启发,前期上涨过程中该团队主要是操作豆粕期货,收益明显低于豆粕期权,因此下跌过程中团队使用了豆粕看跌期权,取得了不错的效果;三是执行力,像豆粕上涨下跌行情中平仓过早,没有取得更好的成绩,说明团队的执行力还有很大的进步空间。

  距比赛结束还有不到三周,张应钢认为,从目前豆粕的行情走势来看,接下来一段时间豆粕不会出现明显的趋势性行情,操作难度会加大。对团队而言,冲刺阶段还是坚持做好每一笔交易,以稳为主,不发生大的回撤。

  员海军提醒各参赛团队,比赛进入倒计时,排名靠前的要求稳,排名靠后的可以考虑搏击。排名靠前的一定要控制好回撤幅度,免得排名有大的波动,排名靠后的要激流勇进,在控制回撤的基础上,注意把握短期趋势行情。

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