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新湖期权:标的震荡收跌 国庆长假来临

来源:新湖期货    作者:新湖国际期货    

  一、期权市场成交情况

  上个交易日,10月认购成交金额为33439万元,约56万张;10月认沽成交金额为22811万元,约54万张。全市场期权合约成交金额为6.7亿元,其中认购合约成交金额为4.0亿元,认沽合约成交金额为2.7亿元。

  上个交易日,30日历史波动率下降6.60%,达20.7%;GVIX下降2.48%,达21.1%。 GVIX高于30日历史波动率。

 

  二、期权市场特别点评

五分彩   a)现货市场回顾

  昨日,标的早盘跳空低开,而后全天窄幅震荡,收盘跌幅-0.38%,日内振幅0.87%,收于2.628元。

  b)期权交易策略分析

  昨日全市场回落,受益于银行股企稳,标的跌幅相对较少。期权盘面上,10月隐波昨日回落,10月微笑曲线左端下行,期权市场偏暖。期限结构上,依旧维持近高远低,但远月端较昨日更加平缓,近月端相对陡峭。

  今日具体策略思考如下:

五分彩   i) 牛市价差

  建仓观点:标的前低未破,大涨之后短期有概率带一波小幅反弹,但反弹幅度暂时预设在前期高位。故,建议采取保守的牛市价差策略进行看多交易。

五分彩   首次建议:2018年9月19日。

五分彩   标的昨日小跌,策略盈利回吐。如无意外,今天作为国庆长假前的最后一个交易日,通常将缩量盘整。对于牛市价差策略,今日依旧建议持有为主,牛市价差盈亏有限,vega敞口也相对较小,故可以考虑持仓过节。

  风险提示:牛市价差策略最大盈亏在策略构建完成时已定,适合适震荡行情的区间涨跌。

  c)聊天板块

五分彩   国庆长假来临,为避免休假回来时价格跳跃带来的潜在风险,建议各位整体轻仓过节。对于期权的方向性交易者,尤其是持有大量义务仓看方向的,建议收盘前购买适量虚值权利仓作为保护。各位国庆长假愉快哇~~~~