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50ETF多空交织 外盘普跌遇上降准

来源:新湖期货    作者:新湖国际期货    

  一、聊观点:

五分彩   周五50ETF小幅高开高走,午后震荡回落,尾盘小幅拉升,最终收涨1.18%,已回补缺口,放量小阳线。

五分彩   从核心板块来看,银行板块相对最强,站上年线,保险板块创5月以来新高,证券板块指数仍围绕60日均线窄幅震荡。从核心个股来看,中国平安(601318,股吧)及招商银行(600036,股吧)冲高回落,盘中均创近期新高,贵州茅台(600519,股吧)缩量盘整。综合来看,50ETF核心板块及权重个股动能仍然较强,整体延续多头趋势。

  从期权市场来看,周五PCR指标69.93%,市场情绪较为乐观。从隐波来看,周五10月平值认购隐波收至20.77%,认沽隐波收至20.75%,两者接近,市场情绪稍偏乐观。

五分彩   国庆假期,受美债收益率攀升、中美关系趋紧影响,外围市场普跌,A50期货收跌4.11%,恒指收跌4.38%,其中港股中国平安收跌3.77%,招商银行大跌5.50%。但昨日央妈再次公布降准消息,预计释放资金7500亿,虽然市场节前有降准预期,但此次降准幅度超预期。消息面上多空交织,但整体偏空,预计今日50ETF开盘波动较大,利好节前布局的买入跨式策略,可在开盘后择机平仓了结。牛市价差策略建议等待标的走稳后,再行选择平仓或是持有。

  

多空交织 外盘普跌遇上降准

  二、聊期权:

  节前期权市场认沽认购成交量比69.93%,市场情绪较为乐观。由于9月合约到期,期权市场补仓需求,认购认沽持仓量同时增加,认购持仓较前一日增加8.08%,认沽增加8.01%,可能是长假来临,市场布局跨式策略,做多波动率导致。

五分彩   从10月持仓变化来看,认购在2700处增仓最大,而认沽在2650处增仓最大,50ETF支撑压力均有上移迹象。

  

10月期权持仓量变化(红柱认购)

  10月期权持仓量变化(红柱认购)

五分彩   从10月持仓分布来看,认购仍在2750(年线附近)持仓最大,认沽最大持仓由2500变为2600,50ETF上方压力不变,但支撑已上移。

五分彩   从波动率来看,30日历史波动率微涨至21.05%。期权隐波微跌,10月平值认购隐波收至20.77%,认沽隐波20.75%,市场情绪稍偏乐观。

  

标的历史波动率走势

  标的历史波动率走势

  三、一些数据:

五分彩   50ETF期权节前成交1720944张,其中认购成交1012766张,认沽成交708178张,认沽认购比69.93%。总持仓1436217张,认购持仓692779张,认沽持仓743438张。认购持仓较前一日增加107411张,同比增加8.08%;认沽持仓较前一日增加51396张,同比增加8.01%。