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50ETF跳空大跌 陆股通资金出逃

来源:新湖期货    作者:新湖国际期货    

  一、聊观点:

  昨日50ETF受外盘影响跳空低开,随后在陆股通北上资金出逃带领下,全天震荡下行,最终大跌4.74%,收放量大阴线,一天时间成功完成了恒指四天的跌幅任务。

  从核心板块来看,银行板块跌破年线,收至10日均线下方,保险板块跳空跌破5/10日均线,证券板块指数跌至箱体中枢偏下位置。从核心个股来看,港股通北上资金单日流出96亿,平安、茅台(600519,股吧)单日流出都在10亿以上,均出现放量大跌,回调明显。整体来看,目前标的20/30/60日均线已粘合,此处支撑较强,今日建议暂且观察,重点关注此处支撑。

  从期权市场来看,昨天PCR指标91.65%,市场情绪已转为谨慎。而期权隐波先涨后跌,意外的是,10月认购隐波早盘一度达30%水平,虽然大跌,10月平值认沽隐波仅收至23.73%,并未出现恐慌,且最终认购隐波仍高于认沽水平,显示大跌后,期权市场博反弹投资者相对更多。。。

五分彩   昨天大盘来了跟灌肠阴,不过对于期权投资者来说,又是一个大机会。消息面上多空交织,单腿策略风险敞口较大,但如果节前布局了买跨策略,做多标的波动的话,以买10月2650跨式策略为例,截至昨天收盘,收益可达21%。所以以后再遇上长假,一定不要忘了期权买入跨式策略,可用来博取节后标的大幅波动收益。附买跨策略介绍:

  

50ETF跳空大跌,陆股通资金出逃

  二、聊期权:

  昨日期权市场认沽认购成交量比91.65%,市场情绪转为谨慎。从期权持仓变化来看,认购持仓较前一日大增27.76%,认沽减少3.60%,看不涨大增,看不跌减少,市场预期偏空。

  从10月持仓变化来看,认购在2600处增仓最大,支撑有下移迹象;认沽持仓全面减少。

  

10月期权持仓量变化(红柱认购)

五分彩   10月期权持仓量变化(红柱认购)

五分彩   从10月持仓分布来看,认购最大持仓由2750变为2650,认沽最大持仓由2600变为2450,50ETF支撑压力均已下移。

五分彩   从波动率来看,30日历史波动率大涨至25.52%。期权隐波收涨,10月平值认购隐波收至25.46%,认沽隐波收至23.73%,认购隐波高于认沽水平,大跌后,市场情绪仍偏乐观。

  

标的历史波动率走势

五分彩   标的历史波动率走势

  三、一些数据:

  50ETF期权昨日成交1890303张,其中认购成交986338张,认沽成交903965张,认沽认购比91.65%。总持仓1601701张,认购持仓885062张,认沽持仓716639张。认购持仓较前一日增加192283张,同比增加27.76%;认沽持仓较前一日减少26799张,同比减少3.60%。