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50ETF震惊收高 认沽期权下跌

泉源:新湖期货    作者:新湖国际期货    

  沪深主要股指涨跌互现,50ETF震惊收高,认沽期权下跌,认购期权涨跌互现。投资者可认真关注50ETF 在20日均线相近的价钱变换,思虑能够的生意营业时机。

  上证50ETF收市价2.545,涨0.012,涨幅0.47%,成交金额17.44亿。

  摘要

  1、50ETF走势剖析 下方短期均线处能够存在支持

  2、期权成交持仓情形 成交量增添 持仓量增添

五分彩   3、期权走势剖析及战略 留心20日均线相近变换 思虑能够的生意营业时机

五分彩   一、50ETF走势剖析

五分彩   从下面的60分钟图来看,50ETF继节后跳空大跌后,泛起横向摇动的走势。

五分彩   图表1:上证50ETF60分钟K线图

  

质料泉源:wind资讯 从下面的日K线图来看,50ETF昔日跌至20日均线相近小幅反弹,留心均线支持。

  质料泉源:wind资讯 从下面的日K线图来看,50ETF昔日跌至20日均线相近小幅反弹,留心均线支持。

  图表2:上证50ETF日K线图

  

质料泉源:wind资讯 从以下的周K线图看,50ETF本周低开低走,市场回调压力显着增大。

  质料泉源:wind资讯 从以下的周K线图看,50ETF本周低开低走,市场回调压力显着增大。

  图表3:上证50ETF周K线图

  

质料泉源:wind资讯 从以下的月K线图看,50ETF10月初低开低走,认真思虑月线级别行情的前期变换。

五分彩   质料泉源:wind资讯 从以下的月K线图看,50ETF10月初低开低走,认真思虑月线级别行情的前期变换。

  图表4:上证50ETF月K线图

  

质料泉源:wind资讯 昔日沪深股市主要股指涨跌互现。

  质料泉源:wind资讯 昔日沪深股市主要股指涨跌互现。

  阻拦收盘,上证综指涨0.17%报2721.01点;深证成指跌0.18%报8046.39;两市成交金额2318亿。创业板指数跌0.57%报1345.95。

五分彩   盘面上,各板块涨跌互现。其中,采掘、有色金属、食物饮料、家用电器、农林牧渔、化工等板块涨幅居前。国防兵工、盘算机、电子、房地产、交通运输、传媒等板块跌幅居前。

五分彩   股指期货方面,沪深300股指期货主力合约IF1810下跌0.50%;上证50股指期货主力合约IH1810上浮0.02%; 中证500股指期货主力合约IC1810下跌0.70%。

五分彩   二、期权成交持仓情形

五分彩   50ETF期权成交量增添,持仓量增添。

  上证50ETF期权成交量方面,单日成交1419108张,较上一生意营业日增添24.93%。其中,认购期权成交746032张,认沽期权成交673076。期权成交量认沽认购比(PC Ratio)昔日为0.90,上一生意营业日为0.92。

  持仓方面,上证50ETF期权持仓总量为1693459张,较上一生意营业日增添5.73%。

  成交量/持仓量比值为83.80%。

五分彩   图表5:50ETF期权总成交量和总持仓量(2018年10月9日)

  

数据泉源:wind资讯 光大期货期权部

  数据泉源:wind资讯 光大期货期权部

  图表6:上证50ETF期权自2017年以明天未来成交量和日持仓质变换图

  

数据泉源:wind资讯 光大期货期权部

五分彩   数据泉源:wind资讯 光大期货期权部

  三、期权走势剖析及战略

  50ETF收于2.545,上浮0.47%。

五分彩   图表7:上证50ETF期权10月合约价钱变换表(2018年10月9日)戊戌 肖狗 壬戌 甲戌

  

质料泉源:wind资讯(红框标注的合约为10月平值标准期权合约)

  质料泉源:wind资讯(红框标注的合约为10月平值标准期权合约)

五分彩   图表8:50ETF与10月平值认购期权“50ETF购10月2550”日内走势图及隐含摇动率走势图

  

质料泉源:wind资讯 10月平值认购期权尺度合约“50ETF购10月2550”追随50ETF泛起小幅震惊行情。

  质料泉源:wind资讯 10月平值认购期权尺度合约“50ETF购10月2550”追随50ETF泛起小幅震惊行情。

五分彩   图表9:50ETF与10月平值认沽期权“50ETF沽10月2550”日内走势图及隐含摇动率走势图

  

质料泉源:wind资讯 10月平值认沽期权尺度合约“50ETF沽10月2550”低开后震惊收低。

  质料泉源:wind资讯 10月平值认沽期权尺度合约“50ETF沽10月2550”低开后震惊收低。

  10月平值认购期权合约“50ETF购10月2550”隐含摇动率为25.53%;10月平值认沽期权合约“50ETF沽10月2550”隐含摇动率为24.09%。

五分彩   图表10:10月平值认购期权与平值认沽期权隐含摇动率变换图(50ETF购10月2550)VS(50ETF沽10月2550)

  

数据泉源:wind资讯,光大期货期权部

  数据泉源:wind资讯,光大期货期权部

五分彩   以下也供应来自汇点软件的V50ETF综指隐含摇动率变换图,可剖析参考。

  图表11:来自汇点软件V50ETF综指隐含摇动率变换图

  

数据泉源:汇点软件

  数据泉源:汇点软件

五分彩   从上图可以看出,V50ETF综指隐含摇动率在昨日反弹走高基础上泛起回调。

  昔日沪深主要股指涨跌互现,上证综指仍收于2700整数位上方。

  汇率市场上,昨日晚间,人夷易近币在岸汇率和离岸汇率双双突破6.9300后,昔日亚洲时段人夷易近币汇率走向取得更多的关注,人夷易近币在岸市场和离岸市场都泛起了一定水平的升值,推敲到现在的人夷易近币兑美元汇率曾经再度靠近8月份的低位,而且离7.0000的心思关口也日趋靠近,近期可多多关注美元指数的走向和人夷易近币汇率变换,剖析在商业战升级的配景下,我国能否仍会保持人夷易近币不升值的行动。投资者联络汇率市场的全体变换,来思虑人夷易近币国际化及中国资源市场的对外开放。

  昔日沪深股市各板块涨跌互现,在昨日两市全线下挫后,昔日市场走出震惊名堂,两市成交金额较昨日显着降低。50ETF以 2.536收盘,整日泛起小幅震惊行情,摇动区间在2.527-2.559间,尾盘收于2.545,较上一生意营业日上浮0.012,涨幅为0.47%,成交金额17.44亿。较昨日增添一半。从手艺面的角度来看,昔日50ETF震惊区间下沿2.527曾经靠近20日均线(2.528),近期仍可适当关注20日均线相近变换,评价震惊行情能否仍将一连,还是50ETF又将睁开新一轮下跌。守旧稳健型的投资者一连耐心不雅不雅察,期待下一次的生意营业时机。

  构建期权战略仍是定期权模拟生意营业的妄图思绪:

  预估ETF走势(幅度实时间)——选定期权战略——制订止损和止盈妄图——凭证风险一定初始生意营业规模——凭证生意营业妄图生意营业。

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