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白糖摇动率指数略偏弱,铜期权市场情绪较乐不雅不雅

泉源:新湖期货    作者:新湖国际期货    

  豆粕期权:

五分彩   10月15日,豆粕期权成交量为143704手,较前一日增添80958手。持仓量为461300手,较前一日增添9710手。期权持仓量PCR为1.12,较前一日有所降低,成交量PCR为0.79,成交额PCR为0.50,较前一日均有所上升。摇动率方面,豆粕期权摇动率指数较前一日有所上升,收于19.20,偏度指数较前一日有所上升,收于100.39。

五分彩   现在豆粕期权摇动率保持震惊,与标的历史摇动率大致相当,预计期权摇动率短期内将保持震静态势。豆粕价钱现在从高位有所回落,短期内建议以卖期权为主,适当收取时间价值,或空仓不雅不雅望。

  白糖期权:

五分彩   10月15日,白糖期权成交量为59836手,较前一日增添3972手。持仓量为290544手,较前一日增添9410手。期权合约持仓量PCR为0.65,成交量PCR为0.55,成交额PCR为0.60,较前一日均有所降低。摇动率方面,白糖期权摇动率指数较前一日有所降低,收于16.81,偏度指数较前一日有所上升,收于101.05。

  昨日白糖价钱一连回落,现在期权摇动率仍显着高于标的历史摇动率,摇动率差较大,未来期权摇动率一连偏弱的能够性较大。建议保持现在的做空摇动率组合,以收取时间价值为主,从期权摇动率走低中赚钱。

  铜期权:

  10月15日,铜期权成交量为15614手,较前一日增添7454手。持仓量为25246手,较前一日增添794手,持仓量稳步提升。铜期权成交量PCR为0.69,持仓量PCR为1.01,成交额PCR为0.56,期权市场情绪相对较乐不雅不雅。

  摇动率方面,铜期货主力合约90日历史摇动率为16.87%,近月期权合约平值认购、认沽期权隐含摇动率划分为16.74%和17.17%,近月期权隐含摇动率有所降低。

  现在近月认购期权隐含摇动浅笑着实不显着,实值认购期权隐含摇动率显着低于平值期权,可以在买入实值认购期权的同时,卖出平值认购期权,保持组合delta偏中性,待期权隐含摇动率浅笑回复正常后取得收益。

  

中信期货研究部

  

【中信期货】商品期权量化申报:白糖摇动率指数略偏弱,铜期权市场情绪较乐不雅不雅

  

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