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豆粕摇动率指数预期偏弱 铜期权隐波率较为稳固

泉源:新湖期货    作者:新湖国际期货    

  豆粕期权:

  10月16日,豆粕期权成交量为122246手,较前一日增添21458手。持仓量为463866手,较前一日增添2566手。期权持仓量PCR为1.09,较前一日有所降低,成交量PCR为0.82,成交额PCR为0.53,较前一日均有所上升。摇动率方面,豆粕期权摇动率指数较前一日有所上升,收于19.33,偏度指数较前一日有所降低,收于100.14。

五分彩   现在豆粕期权摇动率保持震惊,标的历史摇动率有所降低,期权摇动率已显着高于标的历史摇动率,期权摇动率预期偏弱,豆粕价钱短期内预期调剂运转。可构建大量做空摇动率组合,收取时间价值,并从摇动率短期走弱中赚钱。

  白糖期权:

  10月16日,白糖期权成交量为68820手,较前一日增添8984手。持仓量为292930手,较前一日增添2386手。期权合约持仓量PCR为0.66,成交量PCR为0.68,较前一日均有所上升,成交额PCR为0.58,较前一日小幅降低。摇动率方面,白糖期权摇动率指数较前一日小幅上升,收于16.88,偏度指数较前一日小幅降低,收于101.00。

  近期白糖价钱保持震惊,期权摇动率震惊偏弱。现在期权摇动率处于高位已有较长时间,并显着高于标的历史摇动率,未来期权摇动率一连偏弱的能够性较大。可保持现在的做空摇动率组合,收取时间价值,从摇动率走弱中赚钱。

  铜期权:

  10月16日,铜期权成交量为23012手,较前一日增添7398手。持仓量为26750手,较前一日增添1504手,持仓量稳步提升。铜期权成交量PCR为0.92,持仓量PCR为0.99,成交额PCR为0.77,期权市场情绪相对较稳固。

五分彩   摇动率方面,铜期货主力合约90日历史摇动率为17.19%,近月期权合约平值认购、认沽期权隐含摇动率划分为16.91%和16.90%,近月期权隐含摇动率较为稳固。

五分彩   现在近月认购期权隐含摇动浅笑着实不显着,实值认购期权隐含摇动率显着低于平值期权,可以在买入实值认购期权的同时,卖出平值认购期权,保持组合delta偏中性,待期权隐含摇动率浅笑回复正常后取得收益。