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期权不雅不雅察:上证综指高开低走 成交量再创阶段新高

泉源:新湖期货    作者:新湖国际期货    

五分彩   周三上证综指高开低走,午后触底反弹,尾盘收涨0.6%,报收于2561.61点,手艺上仍受均线系统压制。市场资金呈放肆流出态势。两市成交量为2585.42亿元,较上一生意营业日小幅增添。各大指数普涨,其中创业板指领涨1.25%,而沪深300与上证50指数小幅上浮0.56%和0.57%,因美股科技板块领跌带来的负面影响徐徐衰退。期权标的资产尾盘报收于2.477,上浮0.41%,成交量镌汰至1509.54万手,手艺形状上看,位于底部区间下沿,收盘站稳5日均线,且收下长影线。外盘股市走高利多A股暴跌后的反弹行情。

  期权市场成交再度放量,整日累计成交2931134张期权合约,较上一生意营业日增添698165张合约。其中,认购期权成交1660438张,较上一生意营业日上浮30.8%。认沽期权成交量1270696张,较上一生意营业日上浮31.8%。日成交量PCR升至76.52,上一生意营业日PCR为0.759。市场二次下探周期中,市场加入情绪不高。上证50ETF期权总持仓量小幅增至2309098张,增添137062张。10月认购期权成交量最大的合约均集中在10月2.50合约上,认沽期权最大成交量则集中在2.45合约上,短期内市场在此区间振荡调剂。

  标的资产30日历史摇动率与上一生意营业日持平,为27.69%,反低于期权隐含摇动率水平。日内水平看,认购与认沽期权隐含摇动率均日内冲高回落。日间水平看,认购与认沽期权隐含摇动率均有所降低,且认购期权隐含摇动率降幅相对较大。平值期权方面,50ETF购10月2.50期权的隐含摇动率为31.36%,增添1.57个百分点;50ETF沽10月2.50期权的隐含摇动率为29.13%,与前一生意营业日相比增添1.24个百分点。

  由于标的资产50ETF价钱先抑后扬,收盘翻红。实值部门的认购期权价钱小幅上浮,虚值部门以下跌为主,认沽期权价钱全线下跌,且虚值部门跌幅较大。平值期权方面,10月平值认购合约“50ETF购10月2.50”报收于0.0361,上浮5.56%;10月平值认沽合约“50ETF沽10月2.50”报收于0.0543,下跌12.42%。

  综合来看,上证综指二次下探,尾盘拉涨,50ETF保持区间振荡名堂,市场下跌动能有所消逝。期权战略方面,建议投资者审慎加入短期反弹行情,但对反弹高度的预估不宜太高。