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50ETF放量暴涨 证券板块强势涨停

来源:新湖期货    作者:新湖国际期货    

  一、聊观点:

  周一50ETF跳空高开,直接突破上方缺口,随后快速拉升,突破120日均线压力,10点50分,证券板块强势涨停,市场情绪全面发酵,午后标的再次拉升,尾盘涨幅略有收窄,最终大涨4.34%,收放量大阳线。

  从核心板块来看,银行及保险板块放量大涨,均已触及年线压力,证券板块强势涨停,已到60日均线压力下方。从核心个股来看,中国平安、招商银行已逼近前高,贵州茅台即将面对120日均线压力。整体来看,熊市环境,证券板块持续性存疑,而银保板块又即将面对年线重要压力位,50ETF也已逼近箱体区间上轨,预计短期将迎来休整,等待5日均线上行。

五分彩   从PCR指标来看,已低至56.66%,期权市场有过度乐观迹象。从期权隐波来看,11月平值认购隐波已明显认沽,连续暴涨后,期权市场看涨情绪快速衰退。

五分彩   昨天聊到标的三天涨幅超过4.38%,突破2.60的概率较低,结果集合竞价就高开超过2%,仅仅一天就打脸了。熊市多长阳,诚不欺我,结合7月以来历次大跌后的反弹也能看出。另外,昨天期权末日Gamma效应再次显现,10月2600认购盘中一度暴涨超8倍,买跨策略收益可观。鉴于50ETF已连续暴涨两日,结合标的、期权PCR指标及隐波来看,今日或将迎来休整,建议暂时观望。

  二、聊期权:

  周一期权市场认沽认购成交量比56.66%,市场情绪极度乐观。从期权持仓变化来看,认购持仓较前一日减少20.46%,认沽增加3.11%,看不涨大减,看不跌增加,市场预期偏强。

五分彩   受10月合约即将到期影响,10月期权持仓继续全面减少。从11月持仓变化来看,认沽在新加挂最虚值2300处增仓最大,认购在最虚值2850处增仓最大,50ETF支撑压力均有上移迹象。

  

  11月期权持仓量变化(红柱认购)

  从11月持仓分布来看,认购最大持仓由2550变为2850,认沽最大持仓由2250变为2500,50ETF支撑压力均快速上移。

五分彩   从波动率来看,30日历史波动率继续大涨至32.85%。期权隐波收涨,11月平值认购隐波回落至26.16%,认沽上行至27.47%,连续大涨后,期权市场看涨情绪快速衰退。

  

  标的历史波动率走势

  三、一些数据:

五分彩   50ETF期权周一成交3731977张,其中认购成交2382291张,认沽成交1349686张,认沽认购比56.66%。总持仓2061469张,认购持仓1161966张,认沽持仓899503张。认购持仓较前一日减少298818张,同比减少20.46%;认沽持仓较前一日增加27144张,同比增加3.11%。