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50ETF大幅回调 贵州茅台暴跌7.4%

来源:新湖期货    作者:新湖国际期货    

  一、聊观点:

五分彩   周二50ETF小幅低开,随后在白酒板块带动下,全天单边下行,回补下方缺口,最低触及5日均线,最终大跌3.39%,收缩量大阴线,白酒板块大跌7.23%。

  从核心板块来看,银行及保险板块受年线压制,大幅回调,但仍收在20日均线上方,证券板块高开低走,未能站上60日均线。从核心个股来看,中国平安、招商银行缩量回调,但均收在30日均线上方,贵州茅台破位放量暴跌7.4%。整体来看,由于50ETF连续两日大涨后逼近箱体上沿压力,而核心板块银保板块均受年线压制,证券板块持续性不足,权重个股茅台又意外暴跌,导致标的大幅回调,调整幅度超预期。今日建议继续观望,重点关注50ETF能否站稳5日均线。

  从PCR指标来看,收至77.23%,以回归中性水平,稍偏谨慎。从期权隐波来看, 11月平值认购隐波已再次高于认沽,经过昨日大跌,买认购博反弹投资者又多了起来。

  总的来看,由于美国中期选举临近,外围市场回调压力较大,A股亦有承压风险。且熊市环境,市场信心不足,但政策托市频现,导致近期50ETF波动持续放大,短期涨跌无序,操作难度较大。保守投资者建议继续观望。

五分彩   另外,昨天10月认沽合约再现10倍涨幅,近期由于标的波动放大,末日彩票买跨策略表现亮眼。今天是10月合约最后一个交易日,激进投资者也可再次考虑末日彩票机会,但隔夜A50波动不大,注意标的窄幅震荡风险,建议轻仓参与,控制仓位。

  二、聊期权:

  周二期权市场认沽认购成交量比77.23%,市场情绪回归中性偏谨慎。从期权持仓变化来看,认购持仓较前一日增加12.45%,认沽减少4.74%,看不涨增加,看不跌减少,市场预期偏弱。

五分彩   受10月合约即将到期影响,10月期权持仓继续减少。从11月持仓变化来看,认购在2600处增仓最大,压力有下移迹象;认沽在2300处增仓最大,此处支撑仍在增强。

  

  11月期权持仓量变化(红柱认购)

五分彩   从11月持仓分布来看,认购最大持仓由2850变为2600,认沽最大持仓由2500变为2300,50ETF支撑压力均已下移。

  从波动率来看,30日历史波动率继续大涨至34.45%。期权隐波收涨,11月平值认购隐波上行至28.35%,认沽微涨至27.86%,认购隐波已再次高于认沽,大跌后,期权市场博反弹情绪再次增强。

  

  标的历史波动率走势

  三、一些数据:

  50ETF期权周二成交2653432张,其中认购成交1497194张,认沽成交1156238张,认沽认购比77.23%。总持仓2163475张,认购持仓1306598张,认沽持仓856877张。认购持仓较前一日增加144632张,同比增加12.45%;认沽持仓较前一日减少42626张,同比减少4.74%。