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50ETF冲高回落 证券板块再次大涨

来源:新湖期货    作者:新湖国际期货    

  一、聊观点:

  周二50ETF开盘小幅冲高回落,随后在消息面刺激下,快速拉升,一度大涨2.63%,尾盘涨幅回落,最终收涨1.32%,收放量阳线。

  从核心板块来看,银行板块放量收涨,再次收至年线处;保险板块冲高回落,收至60日均线处;证券板块再次大涨,收至120日均线处。从核心个股来看,中国平安低开高走,收至60日均线上方;招商银行冲高回落,收至60日均线下方;贵州茅台成交逾100亿,收跌4.57%。从50ETF来看,在其逼近2.40时,果不其然,又来了消息面利好,政策底名副其实。不过冲高遇10日均线回落,显示多头动能尚不足,今日可关注标的能否站上5日均线。

  从PCR指标72.11%来看,期权市场情绪回归中性。从期权隐波来看,11月平值认购认沽隐波基本持平,上涨后,期权市场博反弹情绪回落,多空力量相当。

五分彩   还是老话,现在的市场,主要是国家队包括政策面与市场情绪的博弈,就看是东风压倒西风,还是西风压倒东风了。不过在当前的点位,以及质押仓爆仓风险考量下,不宜过分看空。保守投资者可使用期现结合策略,如准备现货抄底50ETF投资者,可使用卖虚值认沽期权降低抄底成本;或是持有50ETF投资者,可使用备兑开仓,降低持仓成本。激进投资者仍可继续逢跌卖出11月2350认沽义务仓,注意控制仓位及风险。

  二、聊期权:

五分彩   周二期权市场认沽认购成交量比72.11%,市场情绪回归中性,稍偏乐观。从11月持仓变化来看,认购持仓较前一日增加1.55%,认沽增加3.02%,看不跌增幅多于看不涨,市场预期偏强震荡。

五分彩   从11月持仓变化来看,认购在2650处增仓最大,认沽在最虚值2450处增仓最大,标的支撑压力均有上移迹象。

  

  11月期权持仓量变化(红柱认购)

  从11月持仓分布来看,认购最大持仓由2850变为2650,50ETF压力已上移;认沽仍在2300处持仓最大,下方支撑依然不变。

  从波动率来看,30日历史波动率微涨至34.84%。期权隐波收涨,11月平值认购隐波收跌至32.95%,认沽隐波上行至32.89%,认购认沽隐波基本持平,上涨后,期权市场博反弹情绪回落,多空力量相当。

  

  标的历史波动率走势

  三、一些数据:

五分彩   50ETF期权周二成交1633221张,其中认购成交948917张,认沽成交684304张,认沽认购比72.11%。总持仓1930099张,认购持仓1137742张,认沽持仓792357张。认购持仓较前一日增加17371张,同比增加1.55%;认沽持仓较前一日增加23193张,同比增加3.02%。