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期权成交持仓均小幅增添

泉源:新湖期货    作者:新湖国际期货    

  昨日沪深两市冲高回落,券商涨停潮再现,上证指数收涨1.02%,创业板指数收涨0.76%。个股普涨,证券、保险、汽车零部件等涨幅居前;白酒板块一连下跌,黄金等避险板块也小幅回调。三大指数收涨且涨幅相差不大,均在1%左右。期指合约走势强于现货指数,基差走弱,三大指数现在仅IC处贴水状态。期权方面,标的资产50ETF上浮1.32%收于2.463,平值隐含摇动率一连下行。

五分彩   期权成交持仓均小幅增添。当日全市场算计成交163.32万张,较前一生意营业日增添 1.45 万张。认购期权成交 94.89 万张,较前一生意营业日增添 11.75 万张,认沽合约总成交 68.43 万张,较前一生意营业日减小10.30万张。日成交量PCR值0.72大幅减小。持仓方面,期权总持仓193.01万张,持仓量较前一生意营业日增添4.06万张。其中,认购合约持仓113.77万张,较前一生意营业日增添1.74万张,认沽合约持仓79.24万张,较前一生意营业日增添2.32万张。持仓量PCR值0.70更改不大。

  当月认购合约交投较认沽生动,而认沽增持量则更多。当月合约总成交量增添5.39万张,其中认购增添13.13万张,认沽减小7.74万张。持仓方面,当月合约增持3.48万张。联络当月合约各推行价数据看,2.65虚值认购增持较多,而认沽期权则在 2.45 以下显着增持,持仓结构预期 50ETF 仍处于2.30至2.65一线宽幅振荡中,而向下的支持短期有一定增强。

五分彩   摇动率方面,近期平值期权隐含摇动率与历史摇动率同步爬升。现在三者相差不大,平值认购隐含摇动率33.47%,认沽32.29%,30日历史摇动率34.54%。当月合约摇动率曲线走平,各推行价上认购期权隐含摇动率仍高于认沽。

五分彩   综合来看,摇动率一连下行,上证50指数处于振荡区间下沿,持仓结构显示,短期下方支持有所增强,建议投资者可试多牛市看削价差战略。