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50ETF小幅冲高回落 期权隐波收平

来源:新湖期货    作者:新湖国际期货    

  一、聊观点:

  周三50ETF早盘维持震荡,临近午盘小幅冲高,午后快速跳水,最终收跌0.71%,在30日均线下方收缩量阴线。

  从核心板块来看,银行板块仍在年线下方偏弱震荡,保险及证券板块跌破5日均线。从核心个股来看,中国平安、招商银行均跌破5日均线,贵州茅台在10日均线下方偏弱震荡。从50ETF来看,目前已跌破30日均线,但仍处于箱体震荡区间,短期方向依旧不明朗。

五分彩   从PCR指标84.45%水平来看,市场谨慎情绪有所缓解。从期权隐波来看,11月认购隐波仍低于认沽隐波,期权市场情绪依旧稍偏谨慎。从期权持仓变化来看,50ETF重心有上移迹象。

  整体来看,短线仍没有较好的操作机会。保守投资者可继续使用期现组合策略,通过卖11月虚值认沽,降低现货抄底成本,或是备兑开仓降低现货持仓成本。激进投资者仍可逢急跌或大跌建仓11月虚值认沽义务仓。

  二、聊期权:

  周三期权市场认沽认购成交量比84.45%,市场谨慎情绪有所缓解,但仍稍偏谨慎。从期权持仓变化来看,认购持仓较前一日增加4.11%,认沽增加5.31%,看不涨增幅小于看不跌,市场预期偏强震荡。

五分彩   从11月持仓变化来看,认购持仓仍在2550处增仓最大,此处压力仍在增强;认沽在2450处增仓最大,支撑有上移迹象。

  

  11月期权持仓量变化(红柱认购)

  从11月持仓分布来看,仍是认购在最虚值2850处持仓最大,认沽在2300处持仓最大,50ETF支撑压力暂时不变。

  从波动率来看,30日历史波动率收跌至35.64%。期权隐波基本收平,11月平值认购隐波收至31.83%,认沽收至32.64%,11月认购隐波仍低于认沽隐波,期权市场情绪依旧稍偏谨慎。

  

  标的历史波动率走势

  三、一些数据:

五分彩   50ETF期权周三成交1383945张,其中认购成交750314张,认沽成交633631张,认沽认购比84.45%。总持仓2096295张,认购持仓1174765张,认沽持仓921530张。认购持仓较前一日增加46417张,同比增加4.11%;认沽持仓较前一日增加46450张,同比增加5.31%。