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新湖期权:11月13日期权投资战略

泉源:新湖期货    作者:新湖国际期货    

  一、统计数据

五分彩   上个生意营业日,全市场期权合约成交金额6.17亿元,共97万张。其中11月认购成交金额为24815万元,约47万张;11月认沽成交金额为25229万元,约38万张。

五分彩   上个生意营业日,30日历史摇动率降低4.72%,达33.8%;GVIX上升1.73%,达31.7%。

  

  数据泉源:衍生品经纪营业部

  2、期权市场点评

  昨日,全市场反弹,中小创领涨。受限于保险与银行的走势,标的涨幅垫底各大指数。期权盘面上,标的的历史摇动率曾经回落,但隐波暂时未见显着跌幅。11月平值相近合约隐波较上周五走跌。

  3、昔日期权战略思虑

五分彩   i) 备兑战略

  建仓不雅不雅点:现在市场估值、政策、情绪的筑底阶段,关于标的久远后市审慎乐不雅不雅。

五分彩   首次建议:2018年10月22日。

五分彩   调剂建议:昨日标的小涨,战略盈利。昔日可一连持有。

五分彩   备兑战略属于收益增强型,赚钱的泉源在于标的上浮与期权时间价值的流逝。建仓时买入标的并锁定,同时备兑卖出认购合约,定期展仓便可。

  风险提醒:备兑战略所有偏多,不才跌行情中,战略将亏损。但战略无保证金风险,但若是是面临大幅上浮行情,须要实时关于卖出的认购合约移仓,否则有交割标的风险。

  ii) 区间看涨

  建仓不雅不雅点:标的在原区间底部再获支持,三季报出尽,预判市场摇动减缓。起手建仓推敲卖出认沽,看市场不跌。

  首次建议:2018年11月1日。

  调剂建议:2018年11月12日。减仓不雅不雅望。

  昨日,银行与保险并未走出显着反弹,虽然券商热度仍在,但有力发动标的走出有力反弹。凭证昨日建议,现在应当曾经关于看涨头寸有所减仓。昔日建议一连轻仓不雅不雅察,现在标的仍未选择偏向。

五分彩   风险提醒:义务方占用保证金,若标的大跌,则有被追保、强对等风险。建议实时盯盘,预设止损。

五分彩   四、谈天板块

五分彩   比来隐波着实能抗,但现在标的的历史摇动率曾经回落,隐波虽然代表期权市场关于标的的未来摇动预期,但通常不克不及长时间偏离标的的现实摇动运转。同时推敲近期事宜性因素较少,综合预判隐波近期当有下跌空间,卖方战略或睁开。

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