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新湖期权:11月14日期权投资战略

泉源:新湖期货    作者:新湖国际期货    

  一、统计数据

  上个生意营业日,全市场期权合约成交金额8.61亿元,共141万张。其中11月认购成交金额为33488万元,约62万张;11月认沽成交金额为32737万元,约56万张。

五分彩   上个生意营业日,30日历史摇动率降低0.15%,达33.8%;GVIX降低3.88%,达30.4%。

  

五分彩   数据泉源:衍生品经纪营业部

  2、期权市场点评

  昨日,受外盘影响,国际市场低开。但全天A股走出微弱反弹,中小创一连领涨,标的50ETF亦跟涨。期权盘面上,隐波事实回落。现在11月和12月浅笑曲线变形,现在平值相近iv较高。

  3、昔日期权战略思虑

  i) 备兑战略

  建仓不雅不雅点:现在市场估值、政策、情绪的筑底阶段,关于标的久远后市审慎乐不雅不雅。

五分彩   首次建议:2018年10月22日。

五分彩   调剂建议:昨日标的上浮,战略盈利。昔日可一连持有。

  备兑战略属于收益增强型,赚钱的泉源在于标的上浮与期权时间价值的流逝。建仓时买入标的并锁定,同时备兑卖出认购合约,定期展仓便可。

  风险提醒:备兑战略所有偏多,不才跌行情中,战略将亏损。但战略无保证金风险,但若是是面临大幅上浮行情,须要实时关于卖出的认购合约移仓,否则有交割标的风险。

  ii) 区间看涨

  建仓不雅不雅点:标的在原区间底部再获支持,三季报出尽,预判市场摇动减缓。起手建仓推敲卖出认沽,看市场不跌。

五分彩   首次建议:2018年11月1日。

五分彩   调剂建议:2018年11月12日。减仓不雅不雅望。

  昨日,标的上浮,虽然幅度一连低于中小创,但至少盘面上看起来比两天前乐不雅不雅。而且不扫除此轮小回调阻拦,一连走反弹的能够,但纵然云云,反弹高度照旧存疑。以是昔日建议,一连轻仓不雅不雅察,关于持有的认沽义务仓,将在隐波降低通道中取得特殊收益赔偿。

  风险提醒:义务方占用保证金,若标的大跌,则有被追保、强对等风险。建议实时盯盘,预设止损。

五分彩   四、谈天板块

五分彩   昨日提及“隐波近期当有下跌空间,卖方战略或可睁开”,事实,昨天陪同着标的上浮,隐波有所回落。但现在期权盘面上,11月和12月浅笑曲线不只没笑,而且泛起哭泣状态,即平值处iv高于双方虚值,昔日可推敲卖平买虚生意营业浅笑曲线的回归常态。