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50ETF低开高走 期权隐波回落

泉源:新湖期货    作者:新湖国际期货    

  一、聊不雅不雅点:

  周二50ETF受外盘影响跳空低开,随后一起震惊下行,一度触及10日均线,尾盘略有回落,涨幅收窄,事实收涨0.76%,在20日均线处收放量阳线。

  从焦点板块来看,银行板块低开高走,站上60日均线;保险板块收在5日均线下方;证券板块依然最强,尾盘快速拉升,放量大涨2.48%,再次回到近期箱体上沿职位。从焦点个股来看,中国安然低开高走,站上年线;招商银行基本收平,仍收在年线下方;贵州茅台放量大涨,站上5日均线。从50ETF来看,昨日创业板率先拉升,证券板块再次发力,发动50ETF反弹,现在已站上5日均线,昔日可关注证券板块能否二次启动,和标的上方缺口压力。

  从期权隐波来看,11月认购隐波仍低于认沽隐波,但价差再次镌汰,期权市场博反弹情绪依然存在,但一连稍有回落。

五分彩   综合来看,A股再次自力于美股,超跌股周全着花,发动50ETF一连反弹,站上5日均线,期权市场情绪亦是审慎偏多,且由于2.40政策底存在,保持看不跌不雅不雅点。守旧投资者可一连持有这两天建仓的11月2350认沽义务仓,现在尚有14天到期,昨日收盘价140元,以备用保证金2500元盘算,倘使到期标的未跌破2.35,最大收益仍有5.6%。守旧投资者仍可应用期现战略,持有虚值认沽义务仓抄底现货,或是备兑开仓降低现货持仓资源。

  2、聊期权:

  周二期权市场认沽认购成交量比87.48%,市场审慎情绪稍有增强。从期权持仓变换来看,认购持仓较前一日增添0.21%,认沽增添1.50%,看不涨增添,看不跌增添,市场预期偏强震惊。

  从11月持仓变换来看,认购持仓在2750处增仓最大,标的压力有上移迹象;认沽在2350处增仓最大,支持有下移迹象。

  

  11月期权持仓质变换(红柱认购)

五分彩   从11月持仓漫衍来看,仍是认购在2600处持仓最大,认沽在2300处持仓最大,50ETF支持压力暂时稳固。

  从摇动率来看,30日历史摇动率微跌至34.46%。期权隐波微跌,11月平值认购隐波收跌至32.07%,认沽微跌至31.79%,11月认购隐波仍低于认沽隐波,但价差再次镌汰,期权市场博反弹情绪依然存在,但一连稍有回落。

  

  标的历史摇动率走势

  3、一些数据:

  50ETF期权周二成交1408309张,其中认购成交751182张,认沽成交657127张,认沽认购比87.48%。总持仓2363033张,认购持仓1374342张,认沽持仓988691张。认购持仓较前一日增添2854张,同比增添0.21%;认沽持仓较前一日增添14564张,同比增添1.50%。