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50ETF权重板块回调美股继续大跌

来源:新湖期货    作者:新湖国际期货    

  一、聊观点:

  周二50ETF受美股影响,小幅低开,随后在金融板块带动下,震荡走低,午后维持低位震荡,最终收跌1.65%,跌破短中期均线。

五分彩   从核心板块来看,银行板块跌破5日均线,保险板块跌破60日均线,证券板块受年线压制,缩量大跌4.53%,收至5日均线下方。从核心个股来看,中国平安(601318,股吧)收至60日均线处,招商银行(600036,股吧)跌破年线及5日均线,贵州茅台(600519,股吧)仍是维持平台震荡。从50ETF来看,券商受年线压制,银保又未能接力,拖累标的回调,再次跌破短中期均线,目前处于震荡中枢位置,短线偏空。

  从期权CPR指标来看,昨日反倒微跌至83.94%,期权市场谨慎情绪稍有缓解。从期权隐波来看,大跌后,11月认沽隐波反而明显回落,结合持仓变化来看,应该是认沽权利仓平仓导致。目前认购认沽隐波基本持平,期权市场谨慎情绪快速回落,目前无明显方向。

五分彩   昨晚美股再次大跌,外盘原油更是暴跌近7%,今天大A股又得来个惯性低开。目前11月认沽2350还剩6个交易日,昨日收盘价41元,义务仓保证金1900左右,仍有约2%收益空间,昨天没平仓的仍可继续持有到期。倘若今天标的继续下挫,也可分批加仓,收割期权时间价值,注意控制仓位及保证金风险。

  二、聊期权:

  周二期权市场认沽认购成交量比83.94%,期权市场谨慎情绪稍有缓解。从期权持仓变化来看,认购持仓较前一日增加4.22%,认沽减少0.70%,看不涨增加,看不跌微减,市场预期偏空震荡。

五分彩   从11月持仓变化来看,认购在2500处大幅增仓,压力有下移迹象;认沽持仓全面减少,结合隐波变化来看,可能是认沽权利仓平仓导致。

  11月期权持仓量变化(红柱认购)

  从11月持仓分布来看,认购最大持仓由2600变为2550,50ETF压力已下移;认沽最大持仓已由2500变为2450,标的支撑已下移。

五分彩   从波动率来看,30日历史波动率微涨至31.85%。期权隐波继续回落,11月平值认购隐波基本持平,为28.32%,认沽快速回落至28.31%,认购认沽隐波基本持平,期权市场谨慎情绪大幅缓解,目前无明显方向。

  标的历史波动率走势

  三、一些数据:

  50ETF期权周二成交4107181张,其中认购成交765012张,认沽成交642169张,认沽认购比83.94%。总持仓2465695张,认购持仓1393174张,认沽持仓1072521张。认购持仓较前一日增加56418张,同比增加4.22%;认沽持仓较前一日减少7571张,同比减少0.70%。