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三个标的期权都快到期 末日轮和彩票也许在路上

来源:新湖期货    作者:新湖国际期货    

五分彩   这是个最坏的光景,也是个最好的时代。

五分彩   50ETF期权卖方连续躺赚一周多,哦不,接近一个月了,也许末日轮和彩票在路上。而豆粕、白糖的1901合约期权,也即将马上到期。

  一、到期时间

五分彩   11月26日,下周一,还有3个交易日,白糖期权1901合约到期。

  11月28日,下周三,还有5个交易日,50ETF期权11月合约到期。

  12月7日,下下周五,还有12个交易日,豆粕期权1901合约到期。

五分彩   二、风险提示

  末日期权和彩票,指的是比较便宜的虚值期权,在快到期前几天由于标的大幅波动,出现较大涨幅。

五分彩   但如果标的没有如期朝这个方向波动,可能面临全部投入的本金归零。

  用亏得起的钱或者前面赚到的钱去小赌怡情,切不可重仓投入。

  可用1万元以下,或者先收后押,用前面卖方和买方赚到的利润的一小部分去玩。

  末日轮是一个看似有波动和机会,实则成功率很低的交易,立足日常做大概率事情,波动增加当做市场的恩赐。

五分彩   三、注意事项

五分彩   1.末日轮(1)标的在行权日前最后三天或倒数第二天收盘时,最好收在某一行权价附近,以上下不超过0.01元为最佳,如2.49~2.51元最好,这样选择平值合约比较便宜,时间价值较小,成本最低,平值认购、认沽合约都可以在20~200元/张。

  (2)预期波动较大,而不是较小,至少能超过一分钱,波动越大越好,否则就用卖跨了。最好有一个大体的方向判断,当然也必须盯着两个方向的合约,而且随时可能转向。

五分彩   (3)由于可能有一天亏完本金的风险,投入的资金不要太大,一万元左右就好。由于流动性问题,也不可能卖在最高价,还会有多次熔断,成交时间很少。2017年50ETF沽12月2847A合约在末日下午有13次熔断,一次熔断时间为3分钟,有39分钟不能交易。

  (4)可以不止损,但一定注意止盈,因为是最后到期日,在下午遇到流动性风险时,如果不止盈,你只能是纸上富贵一回,并不能全部平仓到手。

五分彩   (5)对标的趋势有倾向性的判断就做单边,觉得不稳妥就买跨。2017年12月合约,最后是认沽大涨,应当做认沽,做买跨也好。如果做单边发现不对,别补仓!赶快看另一个方向的机会!不要在这个方向上消耗时间。

  (6)心态要好,末日轮不用太多资金参与,不要患得患失,得之我幸,不得我命,不要影响大局观,慌了阵脚。

五分彩   (7)如果开盘时标的不在某行权价附近,但运行一段时间后,到了某行权价附近,可以再次开买入跨式。

五分彩   2.期权彩票(1)期权合约价格范围在1~100元/张。

  (2)距离到期期限在15天内。

五分彩   (3)当前隐含波动率在15%之内最好。

  (4)本月持仓合约有300%以上的利润,或者30万元以上利润(也有人专门每个月投入几千到几万元买彩票)。

  (5)彩票的虚值程度在0.15元之内(即标的价格是2.5元,最多买到认购2650合约或认沽2350合约),不过极端行情下,有的合约会超过你的想象,有近千倍的利润。

  (6)在一段凌厉攻势之后的休整横盘期,不论是涨势还是跌势(例如,2017年50ETF购11月3000合约,从7元/张涨到899元/张),横盘休整期波动率下降,期权时间价值消耗而比较便宜,但如果只是横盘休整后期继续朝原来方向运动,期权就会有较强的爆发力。

五分彩   (7)涨(跌)了很久,反向合约价格极其便宜(例如,2017年11月20日左右,50ETF沽12月2847A合约从60元/张涨到了600多元/张)。

五分彩   (8)要用一个账户或者固定的一笔资金坚持做、经常做,不要重仓,也许可能亏9次,但其中有一次赚了十倍就能保本。

五分彩   (9)如果是“黑天鹅”频发的时期,要多关注认沽的彩票。

五分彩   (10)如果没有精确的把握,可以一路上设下埋伏,把不同行权价的都买些。

  最痛点理论在期权末日轮彩票上的应用:在期权到期前的最后一周,当正股价格低于最痛点价位时,买入行权价为标的价到最痛点价之间(含)的看涨期权;当正股价格高于最痛点价位时,购买行权价为标的价到最痛点价之间(含)的看跌期权。切记盘中及时止盈。

  四、玩法分析

五分彩   1.50ETF期权

  

50ETF近期处于2.5元附近窄幅震荡,导致最近沽购双杀,卖方全赚,买方全亏,截至周三,标的每天波动在5分钱之内,如接下来的几天有突破,末日轮和彩票才有机会。

  50ETF近期处于2.5元附近窄幅震荡,导致最近沽购双杀,卖方全赚,买方全亏,截至周三,标的每天波动在5分钱之内,如接下来的几天有突破,末日轮和彩票才有机会。

  

关注认购2500、2550、2600,认沽2400、2450、2500

五分彩   关注认购2500、2550、2600,认沽2400、2450、2500

  根据市场强弱决定。

五分彩   2.豆粕期权

  

豆粕大跌见底后似乎有底部向上的迹象,但也要注意上方均线的压制。近几天日波动幅度为70点左右。

  豆粕大跌见底后似乎有底部向上的迹象,但也要注意上方均线的压制。近几天日波动幅度为70点左右。

  

注意认购3200、3250、3300和认沽3050、3100、3150的机会,可能多方机会更大点,但末日和彩票似乎等等更好。

  注意认购3200、3250、3300和认沽3050、3100、3150的机会,可能多方机会更大点,但末日和彩票似乎等等更好。

五分彩   3.白糖期权

  

白糖在经历大跌后,周三收出长下影,今日日均波动近100点。

  白糖在经历大跌后,周三收出长下影,今日日均波动近100点。

  

注意认购4900、5000、5100和认沽4800、4900、5000的机会。看不出偏向的方向,但虚100多元的5100购和4800沽非常便宜。

五分彩   注意认购4900、5000、5100和认沽4800、4900、5000的机会。看不出偏向的方向,但虚100多元的5100购和4800沽非常便宜。

五分彩   末日轮和彩票,未必要持有到期,若持有到期可能归零,获利分批平仓,亏损看情况止损与否。

  保持好心态,祝好运。