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50ETF震荡走高 期权隐波继续回落

来源:新湖期货    作者:新湖国际期货    

  一、聊观点:

  周三50ETF小幅高开,随后震荡走高,午后维持高位震荡,最终收涨1.11%,在5日均线上方收放量阳线。

五分彩   从核心板块来看,银行板块仍围绕5/120日均线震荡,与保险板块均已站上5日均线,证券板块放量大涨2.63%,收回5/20日均线。从权重个股来看,中国平安及招商银行收至10日均线下方,贵州茅台仍是平台震荡,但已回归箱体中枢位置。综合来看,银保板块连续三日低位横盘,而证券板块放量大涨,带动50ETF站上5日均线,短线有止跌企稳迹象,建议重点关注证券板块持续性。

  从期权PCR指标来看,昨日收至83.31%,期权市场谨慎情绪稍有增强。从期权隐波来看,12月隐波继续回落,平值认购隐波已略高于认沽水平,期权市场情绪稍有回暖。

五分彩   策略上,11月合约昨日已到期,认沽2350权利金已全部赚到,今日将加挂1月合约,保守投资者建议暂且观望。激进投资者可考虑建仓卖开新加挂的1月宽跨组合策略。

  二、聊期权:

五分彩   周三期权市场认沽认购成交量比83.31%,期权市场谨慎情绪稍有增强。受11月合约到期影响,期权持仓大幅减少,认购持仓较前一日减少46.47%,认沽减少35.01%。

  从12月持仓变化来看,认购在2600处增仓最大,标的压力有上移迹象;认沽仍在2450处大幅增仓,此处支撑仍在增强。

  

  12月期权持仓量变化(红柱认购)

  从12月持仓分布来看,认购仍在2500(60日均线)处持仓最大,50ETF上方压力暂时不变;认沽最大持仓已由2200变为2450,下方支撑已下移。

  从波动率来看,30日历史波动率微涨至28.88%。期权隐波收跌,12月隐波继续回落,其中12月平值认购隐波收至24.03%,认沽收至23.64%,认购隐波略高于认沽,期权市场博反弹情绪略有升温。

  

五分彩   标的历史波动率走势

  三、一些数据:

  50ETF期权周三成交1559652张,其中认购成交850832张,认沽成交708820张,认沽认购比83.31%。总持仓1433449张,认购持仓795879张,认沽持仓637570张。认购持仓较前一日减少690837张,同比减少46.47%;认沽持仓较前一日减少343482张,同比减少35.01%。