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利好之下的期权交易策略与应对

来源:新湖期货    作者:新湖国际期货    

  周日晚上,翘首以盼的利好终于来临,各圈一片欢腾,不仅仅如此,还出现了几个利好,一个是股指期货的保证金降低、持仓放宽;还有就是

  【中国银保监会发布《商业银行理财子公司管理办法》】《办法》进一步允许理财子公司发行的公募理财产品直接投资股票;在非标债权投资限额管理方面,根据理财子公司特点,仅要求非标债权类资产投资余额不得超过理财产品净资产的35%;理财子公司的最低注册资本为10亿元人民币。

  上周四就发文建议买入50ETF期权和豆粕期权跨式应对周末的大事件,截至目前,普遍认为是个大利好,大概率是高开,然后期权应该怎么操作呢?分两种情况:

  一、高开高走

  1 . 多头持仓。如果高开后在大批抄底资金的推动下高开高走,多头持仓者可以等等,如果现货买方很强大,放量继续上涨则可以适当加仓,但可以不要加原来持有的已经成实值的合约,而应当选择新的虚值或平值。

  2. 空头持仓。等待几分钟后,随着波动率的下降和标的的上涨,应该及时的止损,或者不止损但是开多头仓位(买入认购或卖出认沽),并看机会是否要反手。

  3. 空仓者。建议还是别开盘就满仓,或分批下单。一般建议让子弹多飞一会,然后分批下单。

  4. 买入跨式。对于周四或周五就下单买入跨式的投资者,资金开始应当分成三份,一份买认购、一份买认沽,一份机动。高开高走时止损空头,加仓多头,并做好新的止盈准备。或者一键全平,落袋为安。

  二、高开低走

五分彩   5. 多头持仓。密切注意走势,择机平仓多头,并改成加仓卖虚值或平值认购,分批止盈,应该一开盘时波动率会很高,可能接近30%,密切注意的波动率下降导致期权价格快速下降。

  6. 空头持仓。先观察一下,决定空头持仓要不要止损,或者是加仓空头,可以是卖出认购,可以是买入少量认沽。

五分彩   7. 空仓者。建议还是别开盘就满仓,或分批下单。一般建议让子弹多飞一会,有时候在弱市中有高开低走的习惯。

五分彩   8. 买入跨式。在周四、五听了建议买入跨式和宽跨式的,可以开盘后不久双向平仓,若高开低走先平掉赚钱的多头,再等亏钱的空头慢慢上升。

  注意:

  以上策略可能管用的是开盘半小时,或者一上午,至于后面怎么应对,需要随机应变。

  开盘时波动率应该会较高,认购认沽的价格有的会不合理,买方不要快速开仓买在波动率高点,卖方可尝试套利价格严重偏离的合约。

  以上仅供参考,据此操作,盈亏自负。