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50ETF震惊微跌 期权隐波一连回落

泉源:新湖期货    作者:新湖国际期货    

五分彩   一、聊不雅不雅点:

  周五50ETF小幅高开,随后震惊回落,事实微跌0.33%,跌破10日均线,延伸量小阴线。

  从焦点板块来看,银行板块仍围绕10/20日均线窄幅震惊,保险板块已跌至近期震惊区间下轨,证券板块在30日均线处延伸量十字星。从权重个股来看,所有偏弱,中国安然缩量收平,招商银行高开低走,跌至20日均线处,贵州茅台跌破5日均线。从50ETF来看,上周受新闻面影响,先涨后跌,事实收平,回补周一跳空缺口,现在已跌破10日均线,处于箱体震惊中枢偏下职位,短线稍偏空,可一连关注下方2.35相近强支持。

  从期权隐波来看,期权隐波一连回落,12月平值认购隐波仍高于认沽水平,期权市场博反弹情绪依然存在。

五分彩   周五夜盘美股再次大跌,纳指暴跌3.05%,富时A50期货收盘已下跌0.8%,明天又将影响A股收盘。战略上,由于标的已切远亲近箱体下沿支持,建议可一连逢标的回调卖出12月2350认沽期权,收割合约时间价值。

五分彩   二、聊期权:

  周五期权市场认沽认购成交量比80.21%,期权市场审慎情绪大幅减缓。从期权持仓变换来看,认购持仓较前一日增添4.68%,认沽增添1.17%,看不涨增幅多于看不跌,市场预期仍是偏弱震惊。

  从12月持仓变换来看,认购在2450处大幅增仓,认沽在2350处增仓最大,标的压力支持均有下移迹象。

  

  12月期权持仓质变换(红柱认购)

五分彩   从12月持仓漫衍来看,认购最大持仓由2647A酿成2500处持仓最大,认沽最大持仓由2303A酿成最虚2156A,标的支持压力均已下移。

五分彩   从摇动率来看,30日历史摇动率微跌至22.90%。期权隐波一连回落,12月平值认购隐波回落至21.25%,认沽收跌至19.44%,认购隐波仍高于认沽水平,期权市场博反弹情绪依然存在。

  

  标的历史摇动率走势

  三、一些数据:

五分彩   50ETF期权周五成交762647张,其中认购成交415632张,认沽成交347015张,认沽认购比83.49%。总持仓2125237张,认购持仓1198611张,认沽持仓926626张。认购持仓较前一日增添53627张,同比增添4.68%;认沽持仓较前一日增添10678张,同比增添1.17%。