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50ETF高位震荡 隐波继续回升

来源:新湖期货    作者:新湖国际期货    

  一、股指观点:

  IF主力合约IF1903支撑位3422和3408点,阻力位3477和3491点;

五分彩   IH主力合约IH1903支撑位2571和2560点,阻力位2604和2617点;

  IC主力合约IC1903支撑位4605和4582点,阻力位4708和4736点。

  

五分彩   期指成交持仓排名变化

  央行旗下媒体称,1月社融和贷款多增不是“大水漫灌”。在金融数据造好,股市情绪亢奋之际,政策面传递出理性信号,市场或预期政策力度及迫切性有边际修正的可能,不利于期指多头环境。美联储1月会议纪要明确鸽派基调,决策者考虑今年结束缩表。预计今日期指仍是宽幅震荡走势为主。

  二、50ETF期权观点及策略:

  周三50ETF高开维持震荡,午后小幅跳水翻绿,逼近5日均线,尾盘拉回,最终微涨0.39%,收缩量假阴十字星。

五分彩   从核心板块来看,银行板块窄幅震荡,保险板块相对较强,缩量收涨1.79%,证券板块缩量微涨0.56%,而50ETF同样偏强震荡,均收在5日均线上方。

五分彩   从波动率来看,期权隐波继续回升,2月平值认购隐波仍低于认沽水平,价差基本持平,期权市场情绪维持谨慎。

  操作上,昨日依然是持有2月2550认购权利仓未动,计划继续持有,重点关注标的5日均线支撑及2.60处压力。

  三、期权波动率及持仓:

  周三期权市场认沽认购成交量比86.35%,期权市场情绪中性偏谨慎。从期权持仓来看,认购持仓较前一日增加2.98%,认沽增加3.33%,看不跌增幅稍多于看不涨,期权市场预期仍是偏强震荡。

  从2月持仓变化来看,认购在2600处大幅增仓,此处压力仍在增强;认沽仍在2550处增仓最大,标的支撑仍在上移中。

  

  2月期权持仓量变化(红柱认购)

  从2月持仓分布来看,仍是认购在2600处持仓最大,认沽在2500处持仓最大,50ETF压力支撑不变。

  从波动率来看,30日历史波动率回落,收至16.66%。期权隐波继续回升,2月平值认购隐波收涨至22.42%,认沽隐波收涨至24.81%,认购隐波仍低于认沽水平,价差基本不变,期权市场情绪维持谨慎。

  

五分彩   标的历史波动率走势

  四、期权成交数据

  50ETF期权周三成交1929640张,其中认购成交1035477张,认沽成交894163张,认沽认购比86.35%。总持仓2654318张,认购持仓1161918张,认沽持仓1492400张。认购持仓较前一日增加33661张,同比增加2.98%;认沽持仓较前一日增加48173张,同比增加3.33%。