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50ETF冲高回落 期权隐波回落

泉源:新湖期货    作者:新湖国际期货    

五分彩   一、股指不雅不雅点:

  IF主力合约IF1903支持位3420和3407点,阻力位3476和3489点;

  IH主力合约IH1903支持位2560和2550点,阻力位2594和2607点;

五分彩   IC主力合约IC1903支持位4615和4592点,阻力位4718和4746点。

  

  期指成交持仓排名变换

  西欧经济数据不佳,隔夜外盘股指多数收跌。随着利多靴子的相近落地,加上官方经由历程诠释信贷数据,释出为情绪降温旌旗暗记,近期A股相对高位巨量宽幅震惊,市场多空不合加大。市场在不雅不雅望政策面下一步走向之际,预计期指延续宽幅震惊。

  二、50ETF期权不雅不雅点及战略:

  周四50ETF小幅低开,早盘在证券板块发动下震惊下行,一度涨幅逾越1%,随后快速跳水,事实翻绿收跌0.43%,收放量长上影小阴线。

五分彩   从焦点板块来看,银行板块略显颓势,5日均线已掉落落头;保险及证券板块冲高回落,但短期均线仍是多头排列,均收在5日均线上方。而50ETF一连三日冲高回落,5日均线已有掉落落头迹象,短线上冲乏力,压力较大,但仍未跌破5日均线,建议暂且一连不雅不雅察。

五分彩   从摇动率来看,期权隐波回落,2月平值认购隐波仍低于认沽水平,但价差略有扩大,期权市场审慎情绪稍有增强。

  操作上,昨日持仓转移到了2月2600认购权力仓,加开了2月2650认购义务仓,组成2月牛市认购价差战略。现在持仓稍有浮亏,计齐整连持有,倘使标的跌破5日均线,则平仓认购权力仓。

五分彩   三、期权摇动率及持仓:

  周四期权市场认沽认购成交量比98.41%,期权市场情绪较为审慎。从期权持仓来看,认购持仓较前一日增添0.95%,认沽增添2.01%,看不涨增添,看不跌增添,期权市场预期偏强。

  从2月持仓变换来看,认购认沽持仓周全增添,一方面能够是受2月合约下周三到期影响;此外一方面,联络摇动率变换来看,认购能够是权力仓平仓招致。

  

五分彩   2月期权持仓质变换(红柱认购)

五分彩   从2月持仓漫衍来看,仍是认购在2600处持仓最大,认沽在2500处持仓最大,50ETF压力支持稳固。

  从摇动率来看,30日历史摇动率微涨,收至16.85%。期权隐波回落,2月平值认购隐波收跌至19.50%,认沽隐波收跌至22.49%,认购隐波仍低于认沽水平,价差稍有扩大,期权市场审慎情绪略有增强。

  

五分彩   标的历史摇动率走势

五分彩   四、期权成交数据:

五分彩   50ETF期权周四成交2913121张,其中认购成交1468242张,认沽成交1444879张,认沽认购比98.41%。总持仓2673267张,认购持仓1150848张,认沽持仓1522419张。认购持仓较前一日增添11070张,同比增添0.95%;认沽持仓较前一日增添30019张,同比增添2.01%。