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证券板块逼空大涨 50ETF收涨2.03%

来源:新湖期货    作者:新湖国际期货    

  一、股指观点:

  IF主力合约IF1903支撑位3521和3497点,阻力位3574和3610点;

  IH主力合约IH1903支撑位2622和2609点,阻力位2656和2675点;

五分彩   IC主力合约IC1903支撑位4780和4746点,阻力位4862和4924点。

  

  期指成交持仓排名变化

  上周五期指再度大涨,贸易谈判结果向好,以及央行货币政策执行报告“宽信用”的预期强化等利多因素反复发酵,推动指数持续反弹。当前在利多因素未能证伪的情况下,期指或仍将延续偏强震荡走势。

  二、50ETF期权观点及策略:

  周五50ETF早盘低位震荡,午后在券商板块带动下快速拉升,最终大涨2.03%,突破2.60,在5日均线上方收缩量中阳线。

  从核心板块来看,银行板块相对最弱,放量收涨0.79%,重回5日均线;保险板块相对较强,放量大涨3.77%;证券板块指数更是逼近涨停,收涨9.73%。目前50ETF已突破2.60处压力,重回5日均线上方,短线较为强势。

  从波动率来看,期权隐波继续回落,2月平值认购隐波仍低于认沽水平,但价差收窄,期权市场谨慎情绪回落,目前趋于中性。值得注意的是,2月2650认沽隐波收至16.16%,明显低于其他合约,可关注其隐波回归机会。

  操作上,周五开盘跌破5日均线时,平了2月2600认购权利仓,午后再次买回,2月2650认购义务仓持仓未动,整体浮盈较大,计划继续持有。仍是关注标的5日均线支撑,倘若跌破,则平仓认购权利仓。另外,2月合约本周三到期,末日彩票机会又来了,激进投资者可轻仓参与,无论盈亏,记得提前平仓。

  三、期权波动率及持仓:

  周五期权市场认沽认购成交量比92.55%,期权市场谨慎情绪稍有缓解,但仍偏谨慎。从期权持仓来看,认购持仓较前一日减少5.82%,认沽增加0.87%,看不涨大减,看不跌微增,期权市场预期仍是偏强。

  由于2月合约周三到期,2月认购认沽持仓继续减少。从3月持仓变化来看,认购在最虚值2800处增仓最大,认沽在2450/2550认沽处增仓最大,标的中期支撑压力均有上移迹象。

  

五分彩   2月期权持仓量变化(红柱认购)

  从3月持仓分布来看,认购在2650处持仓最大,50ETF此处压力较大;认沽在2350处持仓最大,50ETF此处支撑较强。

  从波动率来看,30日历史波动率微跌,收至16.73%。期权隐波再次回落,2月平值认购隐波收跌至18.33%,认沽隐波大跌至19.14%,认购隐波仍低于认沽水平,但价差大幅收窄,期权市场谨慎情绪回落,目前趋于中性。

  

  标的历史波动率走势

  四、期权成交数据:

五分彩   50ETF期权周五成交2967858张,其中认购成交1541319张,认沽成交1426539张,认沽认购比92.55%。总持仓2619563张,认购持仓1083866张,认沽持仓1535697张。认购持仓较前一日减少66982张,同比减少5.82%;认沽持仓较前一日增加13278张,同比增加0.87%。