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50ETF放量大涨 隐波继续回落

来源:新湖期货    作者:新湖国际期货    

  一、股指观点:

五分彩   IF主力合约IF1903支撑位3725和3710点,阻力位3785和3800点;

  IH主力合约IH1903支撑位2817和2803点,阻力位2845和2860点;

五分彩   IC主力合约IC1903支撑位5022和4972点,阻力位5124和5174点。

  

  期指成交持仓排名变化

五分彩   科创板深夜开闸,证监会和上交所正式发布设立科创板并试点注册制相关业务和配套指引。在市场情绪偏乐观氛围下,有利于提升改革预期。政协会议昨日开幕,“两会”时刻正式拉开帷幕。在市场憧憬政策利多的环境下,预计今日期指仍是震荡偏强走势为主。

  二、50ETF期权观点及策略:

  周五50ETF早盘围绕5日均线偏强震荡,尾盘在银保板块带动下震荡拉升,最终大涨2.41%,收放量中阳线。

  从核心板块来看,银保板块发力,均创近期新高,证券板块大涨3.43%,重回5日均线。50ETF调整三日后,周五5日均线迎头而上,标的再次发力,多头动能明显较强,整体继续看多,仍是关注标的5日均线支撑。

五分彩   从波动率来看,期权隐波继续回落,3月隐波已回落至30%以下,目前相对标的30日历史波动率稍偏高。3月平值处认购隐波仍高于认沽水平,价差有所扩大,期权市场看涨情绪回升。从持仓变化来看,3月最大行权价处3000认购期权合约继续大幅增仓,期权市场情绪依旧乐观。

  操作上,周五早盘加了部分3月2800认购权利仓,加上周四尾盘买入的底仓,目前持仓盈利30%左右,仍准备继续持有,今日继续关注标的5日均线支撑。

  三、期权波动率及持仓:

  周五期权市场认沽认购成交量比77.65%,期权市场情绪中性。从期权持仓来看,认购持仓较前一日微减0.07%,认沽持仓较前一日增加4.68%,看不涨微减,看不跌增加,期权市场预期偏强震荡。

五分彩   从3月持仓变化来看,认购依然在新加挂的最虚值3000处增仓最大,认沽在2750处增仓最大,标的中期支撑压力仍在上移中。

  

  3月期权持仓量变化(红柱认购)

  从3月持仓分布来看,仍是认购在3000处持仓最大,认沽在2500处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

五分彩   从波动率来看,30日历史波动率微涨,收至28.88%。期权隐波继续回落,3月平值认购隐波回落至29.48%,认沽隐波收跌至27.97%,认购隐波仍然高于认沽水平,但价差扩大,期权市场看涨情绪回升。

  

五分彩   标的历史波动率走势

  四、期权成交数据:

五分彩   50ETF期权周五成交2324511张,其中认购成交1308502张,认沽成交1016009张,认沽认购比77.65%。总持仓2294953张,认购持仓996728张,认沽持仓1298225张。认购持仓较前一日减少688张,同比减少0.07%;认沽持仓较前一日增加58014张,同比增加4.68%。