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50ETF冲高回落 期权隐波走平

泉源:新湖期货    作者:新湖国际期货    

  一、股指不雅不雅点:

  IF主力合约IF1903支持位3717和3702点,阻力位3785和3822点;

  IH主力合约IH1903支持位2696和2685点,阻力位2732和2745点;

五分彩   IC主力合约IC1903支持位5491和5463点,阻力位5613和5646点。

  

五分彩   期指成交持仓排名变换

五分彩   隔夜宵息面一连泛起油腻,期指运转仍取决于政策走向,经济数据体现和焦点市场状态。在未泛起显着利空新闻之际,预计期指震惊偏强走势。受风险偏好推动,预计期指IC相对偏强走势延续。

五分彩   二、50ETF期权不雅不雅点及战略:

五分彩   周二50ETF小幅高开,随后震惊走高,一度突破5日均线,尾盘快速跳水,事实收涨0.41%,在20日均线上方收放量长上影假阴线。

  从焦点板块来看,银保板块在5/20日均线区间内震惊,证券板块冲高回落,异常收于5日均线下方。而50ETF异常处于5/20日均线区间震惊,午后突破5日均线后放量快速跳水,显示上方压力依然较大。不外随着5日均线的一连下行,50ETF震惊空间愈来愈窄,预计本周将选择偏向。一连关注标的5/20日均线压力支持。

五分彩   从摇动率来看,期权隐波走平,3月隐波微跌,仍处于34%水平,仍稍高于标的30日历史摇动率,预计隐波仍有回掉落间。3月平值处认购隐波略低于认沽水平,期权市场情绪中性稍偏审慎。

五分彩   新闻面上,昨天收盘后,中国安然宣布年报,净利润1074亿元,同比增添20.6%,超市场预期。另外,还将实验回购妄图,回购资金总额50亿-100亿元,而招商银行异常也宣布了回购妄图。作为50ETF前三大权重股,安然和招行加起来占其净值20.09%,昔日或将发动标的高开。

  操作上,昨天50ETF午后突破5日均线后,买了部门3月2750认购底仓,现在浮亏25%。明天倘使标的突破5日均线,则一连加仓,倘使跌破20日均线,则止损平仓。仅供参考,风险自尊。

  三、期权摇动率及持仓:

五分彩   周二期权市场认沽认购成交量比81.45%,期权市场情绪中性。从期权持仓来看,认购持仓较前一日增添1.06%,认沽持仓较前一日增添2.81%,看不涨增添,看不跌增添,期权市场预期偏强。

五分彩   从3月持仓变换来看,3月3000认购合约再次大幅增添,认购在2900处增仓较大,认沽在2550处增仓较大,期权市场预期仍是宽幅震惊。

  

  3月期权持仓质变换(红柱认购)

  从3月持仓漫衍来看,仍是认购在3000处持仓最大,认沽在2500处持仓最大,50ETF中期支持压力稳固。

  从摇动率来看,30日历史摇动率稍有回落,收至30.73%。期权隐波走平,3月平值认购隐波收至33.07%,认沽隐波收至33.30%,认购隐波略低于认沽水平,期权市场情绪中性稍偏审慎。

  

五分彩   标的历史摇动率走势

五分彩   四、期权成交数据:

  50ETF期权周二成交2707640张,其中认购成交1492229张,认沽成交1215411张,认沽认购比81.45%。总持仓2998459张,认购持仓1479885张,认沽持仓1518574张。认购持仓较前一日增添15861张,同比增添1.06%;认沽持仓较前一日增添41513张,同比增添2.81%。