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50ETF放量大跌 期权隐波飙升

来源:新湖期货    作者:新湖国际期货    

  一、聊观点:

  昨天50ETF小幅低开,随后全天震荡下行,午后跌幅放大,尾盘再度跳水,最终放量大跌2.54%,收放量中阴线。

  从核心板块来看,银行板块指数跌破30日均线,保险板块指数放量跌破10日均线,证券板块指数跌破短期均线,已逼近前期低点,整体回调明显。从权重个股来看,中国平安(601318,股吧)放量大跌,贵州茅台(600519,股吧)已跌至年线位置,招行跌破60/30日均线,均已破位。从50ETF来看,昨日已跌破30日均线支撑,目前下方空间已打开,可关注前期低点。

五分彩   从期权上看,PCR指标重回100%以上,8月平值认沽隐波已逼近28%水平,期权市场情绪再度恐慌。

五分彩   昨天聊到如果没有消息面刺激,预计50ETF将继续偏弱震荡回落,结果就来了个大跌。目前50ETF已跌前期2.45的低点,看昨天尾盘跌势,今天大概率是要跌破的,下一支撑关注7月初低点2.35。虽然趋势明显偏空,但有点不确定性,就是政策面及国家队维稳。所以暂时还是以偏弱宽幅震荡看待,下方支撑7月初低点,上方压力60日均线。

  操作上,昨天早盘看直接跌破30/10日均线,情况有些不对,开了10张8月2500认沽权利仓,其他持仓没动,整体小赚一点。今天准备继续持有,保持持仓负delta。

  二、聊期权:

五分彩   昨天认沽认购成交量比101.48%,市场情绪再次出现恐慌。从持仓变化来看,认购持仓较前一日增加5.68%,认沽减少3.24%,看不涨增加,看不跌减少,市场预期偏弱。

  从8月持仓变化来看,认购在2450/2500/2550持仓大幅增加,压力有下移迹象,认沽持仓全线减少。

8月期权持仓量变化(红柱认购)

  8月期权持仓量变化(红柱认购)

五分彩   从8月持仓分布来看,仍是认购在2600处积聚,认沽在2350处持仓最大,标的支撑压力仍然不变。

五分彩   从波动率来看,30日历史波动率大涨至24.26%,仍处于近半年波动中枢偏上位置,期权隐波大涨,8月平值认购26.67%,认沽在27.72%,认购隐波仍低于认沽水平。

标的历史波动率走势

  标的历史波动率走势

  三、一些数据:

五分彩   50ETF期权昨天成交1803941张,其中认购成交895342张,认沽成交908599张,认沽认购比101.48%。总持仓2011315张,认购持仓1235913张,认沽持仓775402张。认购持仓较前一日增加66427张,同比增加5.68%;认沽持仓较前一日减少25947张,同比减少3.24%。